Fminunc 返回凸目标的不定 Hessian 矩阵

Question

在最小化凸目标函数时，是否意味着最小化器处的 Hessian 矩阵应该是 PSD？如果 Matlab 中的 fminunc 返回一个不是 psd 的粗麻布，这是什么意思？我用错了物镜吗？

Answer 1

我在 matlab 以外的环境中这样做。

非 PSD 意味着您不能对其进行 Cholesky 变换（即矩阵平方根），因此您不能使用它来获得例如标准误差。

要获得良好的粗麻布，您的目标函数必须非常平滑，因为您要进行二阶导数，这会加倍放大任何噪声。如果可能，最好使用解析导数而不是有限差分。也就是说，如果你真的需要粗麻布。