将特定的 arima 模型应用于 R 中的另一个时间序列

Question

我已经根据时间序列 x 用 R 创建了一个 arima 模型。

mod1 <- auto.arima(x)

现在我想看看这个特定模型与第二个时间序列 y 的匹配程度（可能是 R 平方或 p 值）。我似乎无法找到这是哪个命令。我不认为这是“预测”，也许只是具有不同参数的 arima（例如传递 mod1？）。

感谢您的帮助！

更新--

我尝试过的一件事是：

refit <- Arima(y, model=mod1)

这现在给了我（在一个玩具例子上）：

ARIMA(0,0,0) with non-zero mean 

Coefficients:
      intercept
              4
s.e.          0

sigma^2 estimated as 2.4:  log likelihood=-9.28
AIC=20.57   AICc=21.9   BIC=20.18

我对如何解释这些结果有点困惑。是否有 p 值表明 y 系列与 x 系列模型的拟合程度或类似值？

Answer 1

你可以使用：

refit <- Arima(y, model=mod1)
accuracy(refit)

这会返回一系列度量，例如 MAPE 和 MASE，以分析一个模型在预测其他数据方面的效果。