我应该使用哪个函数来估计 R 中的特定 ARIMA 模型？

【问题标题】：which function should I use to estimate a specific ARIMA model in R?我应该使用哪个函数来估计 R 中的特定 ARIMA 模型？
【发布时间】：2016-07-26 20:06:57
【问题描述】：

我有一个大约 200 行的 mydata.ts。我使用了固定测试，进行了差异并检查了ACF 和PACF。所以我决定试试ARIMA(1,1,1)(0,1,1)。我应该使用哪个 R 函数来查找拟合值和预测？ Arima、arima 或 auto.arima？我可以相信summary(model) 上的 MAPE、MAD 和其他错误结果吗？因为我读了一个答案，它说结果不是真实的，而是近似的。

【问题讨论】：

标签： r time-series forecasting

【解决方案1】：

auto.arima 将根据 AIC、BIC 找到“最佳”的整个模型规范。

如果您知道顺序 (1,1,1) 或 (0,1,1)，则使用预测包中的 Arima（与 arima 相同，但更通用）

Arima(your_data, order=c(1,1,1)) will give the basic answer.

请参阅forecast 的文档。

然后可以使用预测功能进行实际的样本外预测。

【讨论】：

它不是 (1,1,1) 或 (0,1,1)。它是季节性的，所以它是 ARIMA(1,1,1,)(0,1,1)。