【发布时间】：2013-05-01 19:05:57
【问题描述】：
我认为这是一个基本问题，但也许我混淆了概念。
假设我使用 R 预测包中的函数 auto.arima() 将 ARIMA 模型拟合到时间序列。该模型假设方差不变。我如何获得这种差异？是残差的方差吗？
如果我使用该模型进行预测，我知道它给了我条件均值。我也想知道（常数）方差。
谢谢。
布鲁诺
【问题讨论】：
标签： r time-series variance
【发布时间】：2013-05-01 19:05:57
【问题描述】：
从我看到的 arima() 帮助中
sigma2
the MLE of the innovations variance.
var.coef
the estimated variance matrix of the
coefficients coef, which can be extracted
by the vcov method.
您想要的似乎取决于您的型号。我很确定你想要 sigma2。
要获得 sigma2：
?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))
aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2
【讨论】：
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谢谢，赛斯。我确实在文档中找到了 sigma2 字段，但不确定这是否是我想要的。
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