Performance Analytics 的 maxDrawdown 函数给出的值不正确答案

【问题标题】：maxDrawdown function from Performance Analytics giving incorrect valuesPerformance Analytics 的 maxDrawdown 函数给出的值不正确
【发布时间】：2022-07-20 00:49:35
【问题描述】：

我在每日收益列上调用 PerformanceAnalytics 包的 maxDrawdown 函数。当我计算列的累积收益并绘制图表时，它看起来像这样。当我计算累积回报的最大值时，我发现值 0.09196466。从图中可以明显看出，最坏的回撤应该大于该值。当我调用上述函数时，它返回值 0.084658。为什么会出现这种差异？请注意，当我调用该函数时，我不使用累积回报，而是使用 xts 对象的正常每日回报。

【问题讨论】：

标签： r xts performanceanalytics

【解决方案1】：

很可能是由于maxDrawdown 函数中的geometric 参数。见：

library(PerformanceAnalytics)
library(xts)

x <- xts(c(-0.1, -0.1, -0.1),
         order.by = seq.Date(from = Sys.Date(), length.out = 3, by = "days"))


> maxDrawdown(x)
[1] 0.271
> maxDrawdown(x, geometric = FALSE)
[1] 0.3

【讨论】：