maxdrawdown 函数答案

【问题标题】：maxdrawdown functionmaxdrawdown 函数
【发布时间】：2012-12-06 08:38:03
【问题描述】：

在 R 中，我看到有两个包具有 maxdrawdown 功能。

一个是fTrading，另一个是PerformaceAnalytics。

每个都进行不同的计算。

fTrading 似乎假设价值是资产的价格，因此回撤属于估值。
这同样适用于 PerformanceAnalytics，只是它以百分比形式给出答案。

是否有一个带有 maxdrawdown 函数的包，它期望 P/L 数据在一个系列中，并根据它给出回撤？

例如如果您有以下数据

c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)

最大回撤是：

-4 + -2=-6.

【问题讨论】：

我通常使用tseries包中的maxdrawdown ...
tseries 和 fTrading 完全一样
我真的只是在指出另一个你没有提到的带有 maxdrawdown 函数的包。 fTrading::maxDrawdown 基于 tseries::maxdrawdown（较旧）。使用tseries 的优点是它不依赖于您可能不想安装和加载的几个包。

标签： r finance

【解决方案1】：

编写自己的函数很容易：

drawdown <- function(pnl) {
   cum.pnl  <- c(0, cumsum(pnl))
   drawdown <- cum.pnl - cummax(cum.pnl)
   return(tail(drawdown, -1))
}

maxdrawdown <- function(pnl)min(drawdown(pnl))

（当然，如果您的约定是回撤应该是正数，您可以更改符号并将min 替换为max）

pnl <- c(12,10,5,-4,-2,1,5,6)
drawdown(pnl)
# [1]  0  0  0 -4 -6 -5  0  0
maxdrawdown(pnl)
# [1] -6

【讨论】：

你如何得到百分比？
您可以通过“pnl / total_investment”获取百分比值。其中，total_investment 是您的投资金额。

【解决方案2】：

您正在尝试查找 PnL 的 cumsum 的 maxDrawDown（与帐户值相同）。

> library(fTrading)
> maxDrawDown(cumsum(c(0, c(12,10,5,-4,-2,1,5,6))))
$maxdrawdown
[1] 6

$from
[1] 3

$to
[1] 5

【讨论】：

确切地说，应该是maxDrawDown(cumsum(0, pnl))，以说明任意点的最大值为V(t=0) = 0的可能性。如果你用pnl <- c(-30, 30, 12,10,5,-4,-2,1,5,6)测试会更明显