使用非线性约束进行投资组合优化的右 R 包

Question

我目前正在考虑重写一个商业“后台”投资组合优化器，数据输入 -> 结果输出。我想离开并使用我自己的 R 版本，到目前为止，必须实现适用于我的等式约束，“solve.QP”和“constrOptim”。

我现在的问题是，我越倾向于非线性约束（尤其是营业额限制和交易成本），我发现的信息就越少，如果有人可以推荐一个包，最好的情况是已经是财务包或更一般的数学包，那就太好了.到目前为止，我读过的几个包是“nloptr”、“fportfolio”，有时还有“rmetrics”。

任何示例也将受到高度赞赏。

谢谢

Answer 1

营业额限制涉及绝对值。这可以线性化。因此，您可以使用现有的求解器。

线性交易成本：同样的故事。如果您的交易成本具有固定成本结构，那么事情就会变得更加复杂。这可能需要 MIQP 求解器。