如何在 R 中合并 3 个时间序列？

Question

我在这里真的很新，我对 R 等编程语言也很陌生。 我想下载 3 个时间序列，从它们中选择 2 列（日期和收盘价），然后将它们合并为一个。合并它们是我的问题——一些日期像这里一样被复制：

http://prntscr.com/avz7o6.jpg

我尝试使用 merge.xts() 而不是 merge() 并将 .xts 更改为 data.frame 但它不起作用。

我的代码：

#install packages quantmod i Quandl
install.packages(c("quantmod","Quandl"))
library('quantmod')
library('Quandl')

#download data (.xts) using Quandl
Wine<-Quandl("LSE/WINE",type="xts")

#download data from Yahoo!Finance (.xts)
Rennova.Health<-getSymbols("RNVA")

#download data from stooq.pl and change them into xts
data<-read.csv("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d",header=TRUE)   
EUR<-xts(data[,-1],order.by=as.POSIXct(data[,1])) 

#choose closing price and name them 
zamkniecie1<-Wine$"Last Close"
zamkniecie2<-RNVA$RNVA.Close
zamkniecie3<-EUR$Zamkniecie

#MARGE! into one
all.in.one<-merge(zamkniecie1, zamkniecie2, zamkniecie3)

感谢您的帮助！

Answer 1

我认为您遇到的问题是您的xts 时间index 为zamkniecie3 附加了“PST”时区。可以用as.Date进行转换，然后合并成功。

index(zamkniecie3) <- as.Date(index(zamkniecie3))

#MERGE! into one
all.in.one <- merge(zamkniecie1, zamkniecie2, zamkniecie3)

Answer 2

问题在于 Quandl 和 getSymbols 都返回带有 Date 分类索引的 xts 对象，但您创建 EUR 时使用了 POSIXct 分类索引。

Date 类没有时区，因此被视为在 UTC 时区中。 as.POSIXct 默认使用您的本地时区，因此 EUR 对象的时区与其他两个对象不同。

这是您的代码的简化版本，它通过使用 read.zoo 避免了此问题，它正确推断从 stooq.pl 下载的 CSV 具有 Date 分类索引。

library('quantmod')
library('Quandl')
# download data (.xts) using Quandl
Wine <- Quandl("LSE/WINE", type="xts")
# download data from Yahoo!Finance (.xts)
RNVA <- getSymbols("RNVA", auto.assign=FALSE)
# download data from stooq.pl and change them into xts
EUR <- as.xts(read.zoo("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d", header=TRUE, sep=","))
# merge into one
all.in.one <- merge(Wine[,"Last Close"], RNVA[,"RNVA.Close"], EUR$Zamkniecie)

如果您只想更新违规行，则需要将您的呼叫更改为 as.POSIXct 为 as.Date，或将 tz="UTC" 添加到您的 as.POSIXct 呼叫。

# download data from stooq.pl and change them into xts
data <- read.csv("http://stooq.pl/q/d/l/?s=EUR&i=d",header=TRUE)
EUR <- xts(data[,-1], order.by=as.Date(data[,1]))
# or:
EUR <- xts(data[,-1], order.by=as.POSIXct(data[,1], tz="UTC"))