如何生成具有不同分布的相关变量的数据集？答案

【问题标题】：how to generate a dataset of correlated variables with different distributions?如何生成具有不同分布的相关变量的数据集？
【发布时间】：2014-02-03 16:46:19
【问题描述】：

出于教学目的，我需要生成具有不同分布的相关随机变量的随机数据集。我在 Stata 中尝试过corr2data，但它不允许我指定要生成的变量的最大值和最小值，仅表示 sd 和协方差矩阵。因此，我需要在生成数据后进行混乱的调整。 corr2data 的各种其他细节让我很恼火。有没有更简单的方法可以用 MATLAB 做到这一点？我对这个软件不像对 Stata 那样熟悉。

【问题讨论】：

你看过多元正态分布吗？
“不同的分布”是什么意思？一切正常，只是参数不同？或者完全不同：正常、卡方和均匀等。后者可能非常困难，因为没有标准的方法来以第一种方式参数化它们之间的相关性。

标签： matlab dataset stata correlated

【解决方案1】：

如果您可以访问 Statistics Toolbox 和 MATLAB，则可以使用 copula 功能相当轻松地做到这一点。使用 copula，您可以指定每个变量的边际分布，以及变量之间的相关结构。

然后，您可以从 copula 生成随机数，也可以将其拟合到数据等。

参见 MATLAB 文档：

Copulas: Generate Correlated Samples

【讨论】：