计算数据框中的风险价值答案

【问题标题】：calculate Value at Risk in a data frame计算数据框中的风险价值
【发布时间】：2013-11-09 10:35:01
【问题描述】：

我的数据集有 140 个月的 1000 次对冲基金回报，我正在尝试使用 PerformanceAnalytics 包中的命令 VaR 计算风险价值 (VaR)。但是，我在使用此功能时提出了许多问题。我创建了一个示例数据框来显示我的问题。

df=data.frame(matrix(rnorm(24),nrow=8))
df$X1<-c('2007-01','2007-02','2007-03','2007-04','2007-05','2007-06','2007-07','2007-08')
df[2,2]<-NA
df[2,3]<-NA
df[1,3]<-NA
df

我得到了一个数据框：

           X1         X2          X3
    1 2007-01 -1.4420195          NA
    2 2007-02         NA          NA
    3 2007-03 -0.4503824 -0.78506597
    4 2007-04  1.4083746  0.02095307
    5 2007-05  0.9636549  0.19584430
    6 2007-06  1.1935281 -0.14175623
    7 2007-07 -0.3986336  1.58128683
    8 2007-08  0.8211377 -1.13347168

然后我跑

apply(df,2,FUN=VaR, na.rm=TRUE)

并收到一条警告消息：

数据无法转换为时间序列。如果您尝试从具有一列的数据对象中传递名称，则应使用“data[rows, columns, drop = FALSE]”形式。行名应具有标准日期格式，例如“1985-03-15”。

我尝试使用zoo() 将我的数据框转换为时间序列的组合，但没有帮助。有人可以帮忙弄清楚我现在应该怎么做吗？

【问题讨论】：

@LittleBobbyTables：你为什么一直回复我的标签建议？我确实相信它可以更容易地访问某些问题。对于出现 风险价值 的某些帖子，标签 [风险管理] 或 [财务] 有什么问题？
@B--rian - 它们是元标记，如下所述：stackoverflow.blog/2010/08/07/the-death-of-meta-tags。 If the tag can’t work as the only tag on a question, it’s probably a meta-tag 该标签仅增强其他标签，但作为独立标签将脱离主题。此外，虽然这里不是这种情况，但您有将标签编辑到离题问题中的坏习惯（尽管您确实可以更容易地找到离题问题）。 [风险管理] 标签只剩下四个问题，因为它正在清理中。您可以建议使用 [value-at-risk] 标签，因为这是一个实际的功能
@LittleBobbyTables 明白，但如果你早点告诉我，我不会介意的。但你也说，在某种程度上，我的工作实际上有助于识别题外话。 :-)

标签： r time-series

【解决方案1】：

@user2893255，您应该在使用 apply 函数之前将您的数据框转换为 xts 对象：

df.xts <- as.xts(df[,2:3],order.by=as.Date(df$X1,"%Y-%m"))

然后

apply(df.xts,2,FUN=VaR, na.rm=TRUE)

在没有警告或错误消息的情况下为您提供结果。

【讨论】：

【解决方案2】：

尝试删除Date 列：

 apply(df[,-1L], 2, FUN=VaR, na.rm=TRUE)

【讨论】：

感谢您提供答案，但似乎无法通过删除日期列来解决问题。警告信息仍然存在。