风险价值 vba

Question

我正在使用 VBA 运行蒙特卡罗模拟，其中一个变量（称为 x）影响输出（称为 y）。变量是两个时间序列（x1,x2,...,x10 和 y1,y2,...,y10）。

我刚刚实现了一次运行 200 次模拟并获得每年 x 和 y 的平均值的代码。我还添加了一段代码来根据 y1,..,y10 的总和检测最坏的情况，并将其粘贴到单独的选项卡中。

我想在同一个标​​签中实现的是找到 99% 的最坏情况（超过 100 个模拟将是第 99 个，超过 200 个模拟将是第 198 个，依此类推） 虽然在最坏的情况下，我只是将其与最小值进行比较并得到它，但我不确定如何进行此操作，有什么想法吗？

Answer 1

最简单的方法是运行模拟次数，然后确定哪些是您想要指出的最坏情况的百分之一。

您的工作簿中的数据如何显示？如果您可以格式化您的十个值（y1，...，y10），可以在工作簿中的一行或一列中组织，您可以为每个模拟包含连续的行或列，然后一旦它们全部运行，您可以确定哪些是最差的百分之一。