使用 Numpy 的 Pre Post MultiMatrix 乘法

Question

我想计算投资组合的方差：

假设我有 2 个带权重的资产：

weights = np.array([.3,.7]).reshape(1,2)

还有以下2个相关矩阵：

correl = np.array([[[1,.4],[.4,1]],[[1,.6],[.6,1]]])

我想一步完成 weight x correl[0] & weight x correl[1]

有没有办法选择 (2,2,2) 张量的轴来对子矩阵进行倍增？

Answer 1

矩阵乘法运算符@ 将多于二维的数组视为矩阵堆栈，因此您需要做的就是

>>> weights @ correl
array([[[0.58, 0.82]],

       [[0.72, 0.88]]])
>>> 
# one-matrix-at-a-time for reference
>>> weights @ correl[0]
array([[0.58, 0.82]])
>>> weights @ correl[1]
array([[0.72, 0.88]])