如何使用 arima 模拟具体值？

【问题标题】：How do I use arima for simulating concrete values?如何使用 arima 模拟具体值？
【发布时间】：2012-06-13 00:33:54
【问题描述】：

我们使用 acf 和 pcf 分析了一个数据集，并看到了使用 arima 的必要性。 Arima 被执行并提供了系数。现在我们想用它来预测一个随机值。当我理解正确时，预测或预测的预测是预期值。但是，我们希望创建正态分布在该预测周围的随机值 - 正如在原始数据中观察到的那样。我们怎样才能轻松应对？

谢谢！最好的，F！

> summary(arima_res)
      Length Class  Mode     
coef        4    -none- numeric  
sigma2      1    -none- numeric  
var.coef   16    -none- numeric  
mask        4    -none- logical  
loglik      1    -none- numeric  
aic         1    -none- numeric  
arma        7    -none- numeric  
residuals 852    ts     numeric  
call        3    -none- call     
series      1    -none- character
code        1    -none- numeric  
n.cond      1    -none- numeric  
model      10    -none- list

【问题讨论】：

标签： r prediction forecasting

【解决方案1】：

使用forecast 包。然后使用simulate(fit)，其中fit 是arima() 或Arima() 的输出。这是一个简单的例子：

library(forecast)
fit <- Arima(USAccDeaths,order=c(0,1,1),seasonal=c(0,1,1))
plot(USAccDeaths,xlim=c(1973,1980),ylim=c(6000,12000))
for(i in 1:10)
  lines(simulate(fit,nsim=24),col="blue")

模拟值的均值等于forecast(fit) 生成的点预测。模拟值的百分位数等于以相同方式获得的预测区间。（不完全是，因为这是一个模拟，但渐近。）

【讨论】：