将 Z 分数（Z 值，标准分数）转换为 Python 中正态分布的 p 值答案

【问题标题】：Convert Z-score (Z-value, standard score) to p-value for normal distribution in Python将 Z 分数（Z 值，标准分数）转换为 Python 中正态分布的 p 值
【发布时间】：2011-03-30 15:02:33
【问题描述】：

如何将Z-score 从Z-distribution (standard normal distribution, Gaussian distribution) 转换为p-value？我还没有找到 Scipy's stats module 的神奇功能来做到这一点，但必须有一个。

【问题讨论】：

我在这里开始了一个statsandprobability.codeplex.com

标签： python statistics scipy

【解决方案1】：

啊哈！我找到了：scipy.special.ndtr！这似乎也在scipy.stats.stats.zprob 下（它只是一个指向ndtr 的指针）。

具体来说，给定一个一维numpy.array实例z_scores，可以得到p值

p_values = 1 - scipy.special.ndtr(z_scores)

或者

p_values = scipy.special.ndtr(-z_scores)

【讨论】：

奇怪的术语，“Z 分布”而不是“正态曲线”。 Z-score 在这种情况下我可能也会称其为标准差。
嗯，Z 分布 == “标准正态分布” == N(0, 1)。也就是说，你的观点很好。我更新了问题以反映相同概念的各种术语。

【解决方案2】：

我更喜欢正态分布的生存函数（上尾概率），因为函数名称信息量更大：

p_values = scipy.stats.norm.sf(abs(z_scores)) #one-sided

p_values = scipy.stats.norm.sf(abs(z_scores))*2 #twosided

正态分布“norm”是 scipy.stats 中大约 90 个分布之一

norm.sf 还调用了 scipy.special 中的相应函数，如 gotgenes 示例中一样

生存函数的小优势，sf：数值精度对于接近 1 的分位数应该比使用 cdf 更好

【讨论】：

【解决方案3】：

我认为累积分布函数 (cdf) 优于幸存者函数。幸存者函数被定义为 1-cdf，并且可能不正确地传达语言模型用于方向百分位数的假设。还有，百分比函数（ppf）是cdf的倒数，非常方便。

>>> import scipy.stats as st
>>> st.norm.ppf(.95)
1.6448536269514722
>>> st.norm.cdf(1.64)
0.94949741652589625

编辑：一位用户请求了“向量”的示例：

import numpy as np
vector = np.array([.925, .95, .975, .99])
p_values = [st.norm.ppf(v) for v in vector]
f_values = [st.norm.cdf(p) for p in p_values]

for p,f in zip(p_values, f_values):
 print(f'p: {p}, \tf: {f}')

产量：

p: 1.4395314709384563,  f: 0.925
p: 1.6448536269514722,  f: 0.95
p: 1.959963984540054,   f: 0.975
p: 2.3263478740408408,  f: 0.99

【讨论】：

您能否提供更完整的代码答案，说明如何将 Z 分数向量转换为 p 值向量？
@RobinDeSchepper 添加

【解决方案4】：

来自公式：

import numpy as np
import scipy.special as scsp
def z2p(z):
    """From z-score return p-value."""
    return 0.5 * (1 + scsp.erf(z / np.sqrt(2)))

【讨论】：

这不是最好的解决方案；它不像上面的答案那样矢量化。
您只需将math.erf 和math.sqrt 替换为scipy 中的erf 和sqrt 即可获得矢量化版本。
这是最好的解决方案，如果 z 不是向量

【解决方案5】：

p_value = scipy.stats.norm.pdf(abs(z_score_max)) #one-sided test 
p_value = scipy.stats.norm.pdf(abs(z_score_max))*2 # two - sided test

python 中的概率密度函数 (pdf) 函数产生的值 p 值取自 intro/AP 统计书中的 z 分数表。

【讨论】：

【解决方案6】：

从Python 3.8 开始，标准库提供NormalDist 对象作为statistics 模块的一部分。

可用于应用逆累积分布函数（inv_cdf，也称为分位数函数或百分比函数）和累积分布函数 (cdf)：

NormalDist().inv_cdf(0.95)
# 1.6448536269514715
NormalDist().cdf(1.64)
# 0.9494974165258963

【讨论】：

【解决方案7】：

对于 Scipy 爱好者来说，Tough 这是个老问题，但很相关，我们不仅可以有正态分布，还可以有其他分布，所以这里是更多分布的解决方案：

def get_p_value_normal(z_score: float) -> float:
    """get p value for normal(Gaussian) distribution 

    Args:
        z_score (float): z score

    Returns:
        float: p value
    """
    return round(norm.sf(z_score), decimal_limit)


def get_p_value_t(z_score: float) -> float:
    """get p value for t distribution 

    Args:
        z_score (float): z score

    Returns:
        float: p value
    """
    return round(t.sf(z_score), decimal_limit)


def get_p_value_chi2(z_score: float) -> float:
    """get p value for chi2 distribution 

    Args:
        z_score (float): z score

    Returns:
        float: p value
    """
    return round(chi2.ppf(z_score, df), decimal_limit)

【讨论】：