使用带有系数平均值的预测答案

【问题标题】：using predict with averages of coefficients使用带有系数平均值的预测
【发布时间】：2015-03-04 06:05:38
【问题描述】：

我有一个时间序列数据集，正在对过去 2 年的系数进行滚动平均，并将其应用于当年的变量。我创建了一个应用平均值的方法，但我想知道是否可以使用 predict 之类的函数来执行此操作，这样我就不必单独写出每个变量。

我的代码的简化版本是这样的：

formula <- as.formula( a ~ b + c)
subset <- which(data$year == 2009)
fm1 <- lm(formula, data[subset,])

subset2 <- which(data$year == 2010)
fm2 <- lm(formula, data[subset,])

#Take average of coefficients from these two regression
avg_coeff <-  (fm1$coeff + fm2$coeff)/2   

#Apply average coefficients to current year data
subset3 <- which(data$year == 2011)
subset_data <- data[subset,]

a_hat <- avg_coeff[1] + avg_coeff[2] * subset_data$b + avg_coeff[3] * subset_data$c

此方法有效，但我想保留 lm 对象，以便我可以使用 predict 方法并执行以下操作：

a_hat <- predict(fm, subset_data)

其中fm$coefficient 包含avg_coeff。我试过了

fm2$coeff <- avg_coeff

但这确实改变了fm2$coeff，但是当我使用fm2 运行预测时，它使用原始系数。

【问题讨论】：

应该是fm2$coefficients，而不是fm2$coeff。
哦，这似乎解决了它。你知道为什么我运行 fm$coeff 时，它仍然会吐出系数吗？
您在列表fm 中添加了一个新组件coeff。但是predict 使用的是object$coefficients。
与$ 函数存在部分匹配，但与$<- 函数不匹配。更仔细地阅读?Extract 帮助页面。一般至少需要阅读 10 次，需要几个月的时间才能获得 90% 的内容。

标签： r regression lm predict

【解决方案1】：

如果你想每年都这样做，也许你可以这样做

require(plyr)
formula <- as.formula( a ~ b + c)
fn <- function(X){  
    fm <- lm(formula, X)
    out <- fm$coefficients   
}
coeffs <- dlply(dta, .(year), fn)
avg_coeffs <- sapply(coeffs, mean)

【讨论】：