从 R 中的拟合 ARIMA 模型中提取 p,d,q 值？答案

【问题标题】：Extracting p,d,q values from a fitted ARIMA model in R?从 R 中的拟合 ARIMA 模型中提取 p,d,q 值？
【发布时间】：2016-06-24 16:17:22
【问题描述】：

我正在使用forecast::auto.arima 运行时间序列预测，我试图查看是否有办法提取分配给p、d、q 的值（如果适用，还可以按季节进行) 来自拟合的时间序列对象。示例：

fit <- auto.arima(mydata)

假设auto.arima() 选择了ARIMA(1,1,0)(0,1,1)[12] 模型。有没有办法从拟合中提取p、d、q（和P、D、Q）的值？最后，我希望自动分配六个变量，如下所示：

p=1, d=1, q=0, P=0, D=1, Q=1

【问题讨论】：

标签： r time-series forecasting

【解决方案1】：

如果您查看?auto.arima，您会知道它返回与stats::arima 相同的对象。如果你进一步查看?arima，你会发现你想要的信息可以从返回值的$model 中找到。 $model的详情可以阅读?KalmanLike：

phi, theta: numeric vectors of length >= 0 giving AR and MA parameters.

     Delta: vector of differencing coefficients, so an ARMA model is
            fitted to ‘y[t] - Delta[1]*y[t-1] - ...’.

所以，你应该这样做：

p <- length(fit$model$phi)
q <- length(fit$model$theta)
d <- fit$model$Delta

来自?auto.arima的示例：

library(forecast)
fit <- auto.arima(WWWusage)

length(fit$model$phi)  ## 1
length(fit$model$theta)  ## 1
fit$model$Delta  ## 1

fit$coef
#       ar1       ma1 
# 0.6503760 0.5255959

或者（其实更好），可以参考$arma的值：

arma: A compact form of the specification, as a vector giving the
      number of AR, MA, seasonal AR and seasonal MA coefficients,
      plus the period and the number of non-seasonal and seasonal
      differences.

但是您需要正确且仔细地匹配它们。对于上面的例子，有：

fit$arma
# [1] 1 1 0 0 1 1 0

使用符号ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)[m]，我们可以添加名称属性以清晰呈现：

setNames(fit$arma, c("p", "q", "P", "Q", "m", "d", "D"))
# p q P Q m d D 
# 1 1 0 0 1 1 0

【讨论】：

谢谢，更新的版本正是我想要的！
谢谢我正在寻找这个定义！最初我认为它是 p,d,q,P,D,Q,m 就像在 Statsmodel (Python) 中一样..