【问题标题】:How to extract R squared from an ARIMA model如何从 ARIMA 模型中提取 R 平方
【发布时间】:2019-05-06 07:06:17
【问题描述】:

是否可以从 R 中的 ARIMA 模型计算 R 平方值?

This is the output given from summary(model)

编辑:我担心与 MAPE 和其他百分比错误相关的偏差。我预测的数量相对较小,所以我觉得找到 R2、相关性或某种其他指标可能是一个更好的指标。

【问题讨论】:

  • 试试summary(model)$r.squared。如果这不起作用,请查看str(summary(model)),您可以找到所需的内容。
  • 关于你的截图:ARIMA(0,0,0) 只是一个平均值,所以这个模型只是估计平均值。

标签: r time-series arima


【解决方案1】:

一旦出现 ARMA 错误,它就不再是简单的线性回归了。

【讨论】:

  • 是的,但我想知道是否有任何方法可以计算 R2 或相关性。我目前正在使用 MAPE,但由于我的数量非常少,我觉得与 MAPE 和其他百分比错误相关的偏差太多。所以我正在寻找另一种选择来探索测试我的模型的准确性
  • @sarahbarnes:那么您应该根据您的训练和测试数据集手动计算 MAPE 误差。而不是 ARIMA 模型 MAPE 错误。
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