将迭代输出捕获到 R 中的 data.frame 中

Question

我有一个用 R 编写的简单回测程序，用于计算测试期间的返回日期。非常简单。不是年化的，只是整体买入并持有的回报。但不仅仅是一组参数。它为一组“参数”计算这些天真的回报。这需要循环，我首先创建了一个显式的 R 循环来执行操作。这是代码及其生成到控制台的内容。

require(quantmod)

getSymbols("GLD")

for(i in seq(5, 15, 5))
  for(j in seq(50, 80, 15))

{
GLD$fast     <- SMA(Cl(GLD), n=i)     
GLD$slow     <- SMA(Cl(GLD), n=j)         

golden_cross <- Lag(ifelse(GLD$fast > GLD$slow, 1, -1))
golden_cross <- na.locf(golden_cross, na.rm=TRUE)

coin         <- ROC(Cl(GLD))*golden_cross

coin_box     <- cumprod(1+coin)
last_coin    <- coin_box[NROW(coin_box),]

coin_value   <- round((last_coin-1)*100, digits=2)

cat(i,j,coin_value,  "\n")
}

输出：

5 50 9.96 
5 65 -26.37 
5 80 -21.92 
10 50 3.09 
10 65 -13.55 
10 80 -17.98 
15 50 -6.48 
15 65 -21.79 
15 80 -9.73 

使用cat() 函数将输出从循环中取出。这对我没用。我想让它返回一个 data.frame 对象，这样我就可以对其进行分析。本质上，我想删除cat() 调用并使用循环过程逐行创建data.frame 对象。第一列为i，第二列为j，第三列为与唯一的i,j 迭代关联的值。

我已经在考虑对脚本进行矢量化的不同方法。我现在使用显式 R 循环方法作为一种占位符。我相信在进行重构之前先解决这个问题是有用的。如果你不同意，我欢迎你的意见。

编辑：

下面接受的答案是成立的。但我更仔细地研究了cat() 函数并提出了一个问题：有没有办法将此函数的默认输出从控制台更改为文件？事实上，有。以下行将输出重定向到文件中。出于说明目的，我将文件保存到我的主目录，并将其称为“test_result”（没有文件扩展名，因为这样看起来更干净）。如果您不传递append=TRUE，它将只返回从循环派生的最后一个值。

    cat(i,j, coin_value,  "\n", file="~/test_result", append=TRUE) 

Answer 1

您可以使用apply 和expand.grid 的组合来获得您想要的：

fac1 <- seq(5, 15, 5)
fac2 <- seq(50, 80, 15)

Out <- apply(expand.grid(fac1,fac2),1,function(x){
  GLD$fast     <- SMA(Cl(GLD), n=x[1])
  GLD$slow     <- SMA(Cl(GLD), n=x[2])

  golden_cross <- Lag(ifelse(GLD$fast > GLD$slow, 1, -1))
  golden_cross <- na.locf(golden_cross, na.rm=TRUE)

  coin         <- ROC(Cl(GLD))*golden_cross

  coin_box     <- cumprod(1+coin)
  last_coin    <- coin_box[NROW(coin_box),]

  coin_value   <- round((last_coin-1)*100, digits=2)

return(c(x[1],x[2],Value=coin_value))
})
as.data.frame(t(Out))

给：

  Var1 Var2  Value
1    5   50   9.96
2   10   50   3.09
3   15   50  -6.48
4    5   65 -26.37
5   10   65 -13.55
6   15   65 -21.79
7    5   80 -21.92
8   10   80 -17.98
9   15   80  -9.73