如何在 ARIMA 的预测模型中指定 newxreg？答案

【问题标题】：How to specify newxreg in prediction model of ARIMA?如何在 ARIMA 的预测模型中指定 newxreg？
【发布时间】：2013-04-29 04:08:32
【问题描述】：

我已将以下模型拟合到我的时间序列数据中。 xreg 包含一个从 1 到 1000 的时间向量和代表月份的 12 个指标变量（1 或 0）。我正在处理的数据具有很强的每周和每月季节性模式。

fit <- arima(x, order = c(3, 0, 0),
    seasonal = list(order = c(1, 0, 1), period = 7),   
    xreg = cbind(t, M1, M2, M3, M4, M5,
    M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12), include.mean = FALSE,
    transform.pars = TRUE,
    fixed = NULL, init = NULL,
        method = c("CSS-ML", "ML", "CSS"),
        optim.method = "BFGS",
        optim.control = list(), kappa = 1e6)

此时我正试图弄清楚如何预测 1 月份的 14 个值 (M1=1)。因此，当我在 R 中使用 predict 函数时，我想我需要在 newxreg 部分中指定我想要 M1=1 和 M2,...,M12=0 进行预测 - 对吗？我玩过代码，但无法让它工作，也无法在线找到有关预测公式的 newxreg 部分的非常详细的信息。

谁能向我解释我如何获得某个特定月份的预测，比如一月？在 predict 函数的 newxreg 部分我需要如何注意？

提前非常感谢！

【问题讨论】：

标签： r time-series forecasting prediction

【解决方案1】：

我终于找到了出路并想发布它 - 以防它帮助其他人。所以基本上， newxreg 应该是一个矩阵，其中包含您想要预测的回归量的值。因此，就我而言，我的回归量都是 1 或 0（编码变量）来指定特定月份。所以我所做的是我创建了一个 0 和 1 的矩阵用作我的 newxreg。我所做的是定义了一个矩阵 mx，然后在预测函数中设置 newxreg=mx。我确保 mx> 的行数 = n.ahead 的行数。

pred

希望这对其他人也有帮助！

【讨论】：