给定 n 维矩阵的特征值，如何生成相应的协方差矩阵，从而获得这些特征值答案

【问题标题】：Given eigen values for a matrix in n dimension how one can generate a corresponding covariance matrix which result in having those eigen values给定 n 维矩阵的特征值，如何生成相应的协方差矩阵，从而获得这些特征值
【发布时间】：2014-02-02 09:54:59
【问题描述】：

我在解决这个问题时遇到了一些困难：给定 n 维矩阵的特征值，如何生成相应的协方差矩阵，从而获得这些特征值。

非常感谢任何建议。

阿里

【问题讨论】：

标签： matlab matrix covariance correlation eigenvalue

【解决方案1】：

取任意正交矩阵R并构造

covariance = R*diag(eigenvalues)*R'

【讨论】：

R= 图库('orthog',n,k)