【发布时间】：2018-08-07 14:30:58
【问题描述】：
感谢以下代码，我尝试使用 FFT 方法进行推断：https://gist.github.com/tartakynov/83f3cd8f44208a1856ce
我想知道如何只选择数据系列的最高频率，因为这段代码没有给我很好的结果。
【问题讨论】：
标签： fft prediction finance extrapolation
【发布时间】：2018-08-07 14:30:58
【问题描述】：
FFT 的基向量都是循环周期性的，因此很难对与 FFT 长度相同的矩形窗口的开始和结束之间的任何边缘瞬态或圆形不连续性进行建模（除非完整的数据集是纯整数周期性的FFT 长度，对于真实的金融数据集极不可能）。
您可以尝试对数据进行窗口化（使用非矩形窗口，例如 Von Hann、Tukey 或普朗克锥度窗口），并可能结合使用更长的零填充 FFT。
另一种可能性是对数据的某些部分使用多项式回归（可能有些欠拟合）来生成估计量，将该多项式扩展到您希望外推的区域，然后对该多项式进行（加窗）FFT范围而不是您原来的时间序列。
【讨论】：
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谢谢，但我做了多项式回归，但结果总是很糟糕......这就是为什么我只想取最高频率，看看它给出了什么