R diff - 什么相当于面板数据Stata中的D.x生成差异变量

Question

在 R 中添加差异变量的正确语法是什么？类似于 Stata 中的“D.variable”命令。 我尝试在 R 中生成差异变量。我尝试了几种方法，但我无法获得与 Stata 相同的输出。 R代码：

DF <- DF%>%
   group_by(id) %>%
   mutate(D_MDR = F_MDR - dplyr::lag(F_MDR)) 
 summary(DF$D_MDR)

输出：

 Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's 
-0.7724 -0.1456 -0.0098 -0.0113  0.1232  0.8416    1441 

R 代码：

DFP1 <- pdata.frame(DF, index = c("id"))
DFP1$D_MDR <- diff(DFP1$F_MDR,lag = 1, differences = 1) 
skim(DFP1$D_MDR)

输出：

-- Data Summary ------------------------
                           Values    
Name                       DFP1$D_MDR
Number of rows             10433     
Number of columns          1         
_______________________              
Column type frequency:               
  numeric                  1         
________________________             
Group variables            None      

-- Variable type: numeric ----------------------------------------------------------------------------------
# A tibble: 1 x 11
  skim_variable n_missing complete_rate    mean    sd     p0    p25      p50   p75  p100 hist 
* <chr>             <int>         <dbl>   <dbl> <dbl>  <dbl>  <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
1 data               1441         0.862 -0.0113 0.207 -0.772 -0.146 -0.00978 0.123 0.842 ▁▃▇▂▁

这是Stata代码：

 tsset id year
 gen D_MDR = D.F_MDR
 sum D_MDR

状态输出：

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
       D_MDR |     11,644    .0067983    .1438224  -.8537842   .8227942

Answer 1

如果你想使用 plm 包中的 diff，这应该可以让你到达你想要的地方：

DFP1 <- pdata.frame(DF, index = c("id", "year"))
DFP1$D_MDR <- diff(DFP1$F_MDR)

相对于您的代码，我在pdata.frame 的索引参数中添加了时间维度。我删除了diff 的参数（lag = 1 是默认值，difference 不是plm::diff 的有效参数）。

请注意，plm::diff 默认尝试按时间移动（不是逐行，行为可以由 shift 参数控制），如果它可以正确解释时间维度（最好使用整数值作为时间维度）。