在 Stata 中生成面板数据

Question

如何在 Stata 中生成面板数据？ 我希望每个人都受到未观察到的异质性的影响。 例如，我想要的 DGP（数据生成过程）是这样的：

工资_{it}= \beta (劳动力市场经验_{it}) + \alpha_{i} + \epsilon_{it},

其中 \alpha_{i} 是未观察到的异质性，其中 \epsilon_{it} 是正态分布的误差项。

最后，我希望 (Labor market experience_{it}) 是一个 AR(1) 过程，例如：

劳动力市场经验_{it}= 0.8 * (劳动力市场经验_{i,t-1}) + v_{it},

其中 v_{it} 是正态分布的误差项。

Answer 1

你可以通过使用下标结合bysort来做这样的事情：

clear
set seed 10011979
set obs 4 // Set the number of panels (N)
gen id = _n
gen alpha = rnormal(0,1)
expand 3 // Set the number of periods (T)
bys id: gen t=_n
xtset id t
bysort id (t): gen lme = rnormal(0,1) + rnormal(0,1) if _n==1
bysort id (t): replace lme = .8 * lme[_n-1] + rnormal(0,1) if _n!=1
gen w = 3 * lme + alpha + rnormal(0,1)
drop alpha