在 R 中的 HoltWinters 预测答案

【问题标题】：HoltWinters forecast in R在 R 中的 HoltWinters 预测
【发布时间】：2016-03-01 15:39:27
【问题描述】：

我有一个 time series 分为 30 天和小时，因此有 720 个值 (24h*30)。

如您所见，每个星期六和星期日我在时间序列中的值最低。（从星期五开始）。

我将时间序列划分为 3 周的“火车”和 1 周的测试，第 4 周。我在前 3 周应用了 HoltWinters 方法，然后在第 4 周进行了预测，并在观察值和模拟值之间进行了比较。

Test<-function(ID,Unique,i){
  DfIn<-ID$V4[1:552]
  DfReal<-ID$V4[553:720]
  x<-ts(data=DfIn,frequency=24)
  HW<-HoltWinters(x,beta = FALSE)
  Pred<-forecast.HoltWinters(HW,168)
  print("Accuracy")
  print(accuracy(Pred,DfReal))
  Box1<-Box.test(Pred$residuals,type="Ljung-Box")
  P<-Box1$p.value
  return (P)
}

这是比较其中蓝线为模拟值，红线为观测值。

问题是，为什么当时间序列在周六和周日获得最低值时，模拟值不跟随红线？有没有办法获得更高的准确性并让预测与观察到的更相似？

更新：

【问题讨论】：

比编程更多的统计问题
哇，它看起来真好，mape 比第一个少。我将结果发布在主帖上。
如果这回答了问题，有人愿意发布官方答案吗？
@lukeA 只是一件事，这样 p 值从 ~0.059 变为 0.2430634。它会影响模型的重要性吗？
我也收到了这个警告In HoltWinters(x, beta = FALSE) : optimization difficulties: ERROR: ABNORMAL_TERMINATION_IN_LNSRCH

标签： r time-series prediction holtwinters

【解决方案1】：

你可以试试

x<-ts(data=DfIn,frequency=7*24)

【讨论】：