HoltWinters 在 R 中嵌套季节

Question

我有一个过去 2 年的每日需求数据集。数据具有每周季节和嵌套的每日季节。我使用频率 = 365 的 ts 函数将数据转换为时间序列。现在使用 HoltWinters 方法时，他将每一天都解释为一个自己的季节，导致结果不稳健。我如何告诉他只包含 59 个季节（每周 52 个和每天 7 个季节）？

Answer 1

首先，每周季节性意味着一种模式可能每周都会重复。每日季节性意味着一种模式可能每天都在重复。为了让您的模型包含每日季节性，您需要比每日频率更高的时间序列。我假设对于 “每周 52 个和每天 7 个季节”，您的意思是您希望为您的年度季节性指定 52 个季节性因素，并为您的每周季节性指定 7 个季节性因素（逻辑上）。

频率指定每个周期（季节）的观察次数。 对于每日数据，每周的季节性由以下人员引入：

ts(x, frequency = 7)

您可能希望限制自己仅使用它。 (https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/)

您可以使用 msts（多季节时间序列）对象代替 ts 对象，如下所示来指定每周和每年的季节性。

msts(x, seasonal.periods = c(7, 365.25))

或者省略闰日观测，只使用 365。 您可以使用 bats 或 tbats：

y <- msts(x, seasonal.periods=c(7,365.25))
fit <- tbats(y)
fc <- forecast(fit)
plot(fc)

你应该看看https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/

希望这会有所帮助。