我正在 Julia 中寻找一个函数来估计 ARMA 过程的系数。
例如在 Matlab（系统识别工具箱的一部分）中使用预测误差模型，如 pem 和 armax。 pem documentation 和 armax documentation。
我查看了以下软件包，但看不到它们是否符合我的要求： TimeSeries.jl TimeModels.jl
一种解决方案当然是使用Matlab.jl 并使用Matlab 函数，但我希望这一切都在Julia 中完成。
如果现在没有任何东西，有谁知道是否有任何用于多维数值最小化的良好 Julia 函数（如 Newton-Raphson），可用于实现 PEM 函数？
【问题讨论】：
标签： matlab time-series julia
更新：我刚刚将一个名为 RARIMA.jl 的模块推送到 github。该模块可用于估计、预测和模拟 ARIMA 模型（其中 ARMA 是一个特例）。一些函数在 Julia 中实现，其他（特别是估计）使用 RCall 包调用等效的 R 函数，您需要在使用 RARIMA 之前安装并验证它是否工作。该软件包尚未正式注册，因此Pkg.add("RARIMA") 暂时无法使用。如果您想使用 RARIMA，请尝试使用Pkg.clone("https://github.com/colintbowers/RARIMA.jl")。如果此操作失败，您可以在存储库 github 页面上提交问题，但请务必在执行此操作之前检查 RCall 是否已安装并正常工作。干杯，如果/当软件包正式注册时，我会回来并在这里更新。
原始答案：我只是看了一眼来源，TimeModels 似乎没有任何估计 ARIMA 模型的功能，虽然确实有一个功能模拟他们。不过，考虑到时间，我怀疑这将是处理 ARIMA 建模的软件包。 TimeSeries 包更多的是关于构建对象类型 TimeSeries 而不是实现时间序列模型，所以如果 ARIMA 建模曾经合并到该包中，我会感到惊讶。
据我所知，在这一点上，如果您想要一个功能齐全的 ARIMA 包，您将需要使用 Matlab 或 R。R 非常好（请参阅 Rob Hyndman 编写的预测包 - 它非常不错）并且可能比 Julia 更容易与 Matlab 选项交互。当然，另一种选择是自己启动并将代码与TimeModels包合并:-)
在优化程序方面，Julia 有不少是用 Julia 编写的，可以在 JuliaOpt 保护伞下找到。尤其是Optim 包非常流行且开发良好。但是，我认识的大多数真正喜欢这些东西的人都使用NLOpt，这是一个免费的开源库，可以从多种语言（包括 Julia）中调用。我从倾向于 24/7 全天候使用这些东西的人那里听到了关于这个图书馆的好消息。
【讨论】：