看跌期权和看涨期权的预测价格？

Question

我必须预测是否购买 sp500 看跌期权和看涨期权，但是我不理解提供给我的代码的某些部分。另外你能向我解释一下数据的每个选项的作用吗，例如：

• optionclosingprice;
• optionsettleprice;
• optiontype;
• optionstrike;
• optionhighprice;
• optionlowprice;
• optionvol;
• optionopenint;
• optionbetprice 等

以及它们的用途？

我们尝试使用 ARIMA 进行预测，但您还有其他解决方案可以提供给我吗？

提前谢谢你，这是我不明白的代码：

mutate(optiontype = as.double(optiontype == "put")) %>%
mutate(buy_gain = (optionstrike - settle_sp_price)*(optiontype * 2 - 1)) %>%
mutate(bet_price = optionstrike - optionclosingprice*(optiontype * 2 - 1))
prices <- options %>% 
select(todaydate, today_sp_price) %>%
unique() %>%
mutate(lag_one = lag(today_sp_price), lag_three = lag(today_sp_price, 3), 
lag_five = lag(today_sp_price, 5) ) %>%
select(-(today_sp_price)) `

Answer 1

定义：

选项类型：

调用：买方购买权利（非义务）以购买 标的资产在给定日期前以预先确定的（执行）价格； 买方期望标的资产的价格将 增加。

Put：买方通过以下方式购买出售标的资产的权利（而非义务） 预定（执行）价格的给定日期；买方期望价格为 标的资产将会减少。

• 基础资产 - 股票、债券等。
• 期权是一种二级金融工具（衍生品），当买方购买在给定时间段内购买或出售某种标的资产（债券、股票等）的权利时。李>
• 结算价平均（通常是加权）交易价格 交易日的基础证券。
• 收盘价是交易日结束时的价格。
• 最低价为当日最低价
• 高价是当日最高价。
• 开盘价是交易日的开盘价。
• 波动率是衡量期权价格在一天中的波动性的指标，它表征了与给定期权相关的风险程度。
• Bet price看跌期权的执行价和收盘价之间的差值；看涨期权的收盘价和行使价之间的差异。

以上提到的所有特征都可以让您创建多元化的投资组合，以减轻破产风险并最大化预期利润

R 代码：

mutate(col.name = experession) 创建一个 col.name 等于表达式的列

select(col.name1, col.name2, ...) 从data.frame 中选择 col.name1, col.nam2, ... 列

select(-col.name) - 从 data.frame col.name 列中删除

lag(ts, n) 获取时间序列ts 并将基础日期移动 n 个时间单位

%>% - 将 data.frame 上的一系列操作（变异、选择等）连接到一行

unique - 只选择唯一的列组合

optiontype = as.double(optiontype == "put")) - 创建optiontype 列，如果是put 选项，则列的每个单元格等于1，如果它有任何其他值，则等于0。

时间序列：

除了 ARIMA，您还可以使用指数平滑算法（如 Holt-Winters、状态空间）或循环神经网络等。