来自 quantmod 包的 GetOptionChain，您如何为过去日期提取一整天的看涨/看跌期权

【问题标题】：GetOptionChain from quantmod Package, how do you pull a full days worth of call/put options for past dates来自 quantmod 包的 GetOptionChain，您如何为过去日期提取一整天的看涨/看跌期权
【发布时间】：2013-02-05 02:07:44
【问题描述】：

我正在尝试在 AAPl 上提取 2 天的看涨/看跌期权。

我正在使用此命令将其保存为 csv，但我只需要 2 天的信息：

AAPL.csv

我试图合并来自不同函数的命令，但它似乎不起作用。代码如下：

getOptionChain("AAPL",what=yahooQF(c("Bid","Ask")),from = as.Date("2013-01-30"), to = as.Date("2013-01 -31")，从 EOD_time = "9:30:00"，到 EOD_time = "15:00:00")

关于如何提取 2 天的期权和股票数据有什么建议吗？

【问题讨论】：

标签： r call options put quantmod

【解决方案1】：

AFAIK yahoo 不提供选项的历史数据。如果是这样，getOptionChain 不打算以这种方式使用。

getOptionChain 更像getQuote 而不是getSymbols。它获取选项链的引号。您可以获得多个到期和行使价的报价，但无法获得时间序列的价格。

help("getOptionChain") 的 Value 部分告诉您函数返回什么：

一个包含两个数据帧的命名列表，一个用于调用，一个用于放置。如果请求了多个过期，则此二元素列表将包含在长度为 length(Exp) 的列表中。此列表的每个元素都将使用到期月份和年份命名（对于 Yahoo 来源的数据）。

如果 Exp 设置为 NULL，将返回所有过期时间。不明确设置只会返回前一个月。

【讨论】：