高斯过程置信度与可信区间答案

【问题标题】：Gaussian Process Confidence vs Credible Intervals高斯过程置信度与可信区间
【发布时间】：2020-06-18 22:59:43
【问题描述】：

既然高斯过程返回一个distribution 而不是一个点估计，为什么这个example（实际上在GP 的每个例子中）都在谈论贝叶斯统计类似物可信区间的置信区间？

【问题讨论】：

我不确定你的问题。置信区间是一种分布。
@ThomasSchillaci 置信区间是点估计，它们不同于可信区间（您可以在其中谈论概率）en.wikipedia.org/wiki/Credible_interval
我不同意这一点，置信区间是根据您的数据计算的区间。我认为，这种澄清更适合交叉验证stats.stackexchange.com

标签： machine-learning bayesian confidence-interval credible-interval

【解决方案1】：

我也想知道。我的假设如下：来自sklearn 的GaussianProcessRegressor 实现了来自 Rasmussen & Williams (2006) 的算法 2.1。在本书中，围绕 µ 的 ±2σ 区间被称为“95% 置信区域”。他们根本不区分“信心”和“可信”区域。我认为sklearn 的作者采用了这一点。

C. E. Rasmussen 和 C. K. I. Williams，机器学习的高斯过程，麻省理工学院出版社，2006 年

【讨论】：