在 R 中，使用 vars 包进行 VAR 模型，如何在 p 参数中指定一个特定的滞后？

Question

我正在使用带有 vars 包的季度数据开发一个 VAR 模型。要指定自回归器，此包中的 VAR 函数为您提供了两种选择。您可以让 R 为您选择最佳延迟，直至您使用“lag.max”设置的最大值。在这种情况下，考虑到我有季度数据，我会将其设置为 4。但是，我不清楚这个函数如何真正以这种方式选择最佳滞后。似乎每次我这样做时，R 似乎都会选择前 3 个季度滞后。理论和实践表明，Lag 4 通常比其他的更好，因为它吸收了季节性（季度数据）。现在，指定滞后的另一种方法是使用“p”参数。因此，如果您声明 p = 1。它将执行第一个滞后。但是，如果你这样做 p = 4;它不会只做第四个滞后（我想要的那个）。相反，它会执行所有四个滞后到第 4 个（滞后 1、滞后 2、滞后 3、滞后 4）。你怎么能指定只使用 Lag 4？这不可能吗，因为它正在破坏 VAR 模型的实际结构？

Answer 1

您可以使用 vars 包中的restrict 函数来获取您想要的模型。

> library(vars)  # this is an example 
> data(Canada)
> var.u <- VAR(Canada, p = 4)  # first the unrestricted VAR
> 
> # building the restriction matrix only for lag 4
> resmat <- Bcoef(var.u)*0
> resmat[, c(16,17)] <- 1
> 
> # the result you want, the restricted VAR at lag 4
> restrict(var.u, method="manual", resmat=resmat)