R的vars包中的VAR函数答案

【问题标题】：VAR function in vars package of RR的vars包中的VAR函数
【发布时间】：2013-10-31 14:47:51
【问题描述】：

我正在尝试使用 R 的 vars 包中的 VAR 函数。我知道为了将 VAR 方法应用于时间序列，时间序列集应该是固定的。由于 VAR 函数有一个参数来提及可以是“趋势”或“常量”或“两者”的“类型”，这是否意味着它将解释时间序列中的非平稳性，还是我们仍然需要显式平稳化我们使用函数之前的时间序列？如果是这样，VAR函数中的参数“type”有什么用？

【问题讨论】：

谁能帮我解决这个问题？我可以在应用函数之前对数据进行平稳化，但是用“const”或“trend”或“both”提及参数“type”有什么用？这个函数的文档并不清楚这个论点的重要性，我很难理解这一点。请帮忙

标签： r var

【解决方案1】：

我一直在使用相同的程序包进行一些工作，我很确定如果您使用“趋势”，那么当您应用 VAR 函数时，您会假设您的时间序列不是静止的。根据定义，如果您有趋势，时间序列就不可能是静止的。我认为这是理解它的方式，至少这是我正在研究的假设。

【讨论】：