stata中的Chow测试

Question

我有两个面板回归：

xtreg A b1 c1 d1, fe vce (robust)
xtreg A b2 c2 d2, fe vce (robust)

我想测试一下 b1=b2, c1=c2 和 d1=d2 我在 Stata 后估计测试中找不到 Chow 测试。似乎必须手动计算。 但是Chow测试的公式需要Residual SS，xtreg命令后不报。我可以在 R-sq 之间或之内使用吗？

我也考虑过testparmcommand，但它只考虑了上次估计的系数。在我的例子中，它们是b2, c2, d2 的系数。那么，也许有机会指定一个方程并比较来自不同回归的系数？

或者还有其他我没有考虑过的选择吗？

Answer 1

假设您的模型是嵌套的，您可以使用一个回归分析它们：

xtreg A b1 c1 d1 b2 c2 d2, fe vce (robust)

然后您可以通过以下方式测试系数：

testparm b1 c1 d1 b2 c2 d2