【发布时间】：2014-07-15 23:29:08
【问题描述】：
Stata 包含一个命令 (wntestq)，它称为“白噪声的 portmanteau Q 测试”。在 R 的不同包中似乎有各种相关的测试。也就是说，其中大多数似乎是专门为各种时间序列格式的数据设计的，而我找不到对单个变量进行操作的测试。
【问题讨论】：
标签： r time-series stata
【发布时间】：2014-07-15 23:29:08
【问题描述】：
“Portmanteau”指的是family of statistical tests。在时间序列分析中，portmanteau 检验用于检验模型中残差的自相关。最常用的测试是Ljung-Box test。虽然隐藏在手册的引用中，但这似乎是Stata命令wntestq实现的测试。
R 在一个名为 Box.test() 的函数中实现了相同的测试，该函数位于 R 附带的 stats 包中。正如您在 documentation for that function 中看到的那样，Box.test() 实际上实现了两个测试：Stata 使用的Ljung-Box 文本和Box-Pierce 测试。根据一些消息来源，发现 Box-Pierce 包含一个看似微不足道的简化，但可能会导致不良影响。[1][2] 由于这个原因，并且由于 R 和 Stata 中的默认值不同，值得注意的是Box-Pierce 版本是 R 中的默认版本。
测试将考虑一定数量的自相关系数（即，最多滞后 h）并且没有明显的默认选择（请参阅this question on the statistics StackExchange for a much more detailed discussion）。另一个会导致不同结果的重要区别是，Stata 和 R 中的默认 h 或滞后数会有所不同。默认情况下，R 会将 h 设置为 1*而 Stata 会将 h 设置为 [n/2]-2 或 40，以较小者为准。
尽管您可能不希望使用默认值的原因有很多，但以下 R 函数将重现 Stata 命令的默认行为：
q.test <- function (x) {
Box.test(x, type="Ljung-Box", lag=min(length(x)/2-2, 40))
}
【讨论】：
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Stata 的
wntestq文档可供所有人访问stata.com/manuals13/ts.pdf pp.785-7。这包括引用和定义。 -
这是原始问题中给出的参考。从Stata的角度来看，没有什么是“埋没”的。这些手册（过去是单独印刷的，但现在在线并且可供所有人访问）是提供引文和技术细节的地方。
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埋没，我只是表示使用的方法在文档中并不突出，或者像在 R 中那样，在函数的 name 中并不突出。这并不是对 Stata 的批评。我花了半个小时在 R 中搜索“portmanteau q test”，然后才意识到它被称为 Box test。就是这样。
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我注意到您是在评论而不是批评。同样，我建议，在作者之后命名测试的统计习惯并不总是特别有用（也不是，完全不同的一点是，总是直截了当地确定要引用的正确作者）。因此，使用像 Stata 这样的标题也是有帮助的。还给出了对作者的引用。