为什么 plm 中的“双向”不会对组和时间产生固定的影响？

Question

当我在plm 包中进行两种方式模型时，我的理解是它应该对组和时间具有固定效果，但是当我手动查看固定效果时，它只会对组变量产生固定效果。例如，使用 plm 包中的罐头数据：

> data("Produc", package = "plm")
> zz <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
            data = Produc, index = c("state","year"),model='pooling')
> qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
            data = Produc, index = c("state","year"),model='within',effects='twoways')
> length(fixef(zz))
Error in fixef.plm(zz) : fixef is relevant only for within models
> length(fixef(qq))
[1] 48
> length(unique(Produc$state))+length(unique(Produc$year))
[1] 65

我的期望是最后两行应该相等，即应该有年份和州的固定效应。为什么它们不同？

Answer 1

这在fixef的帮助中有说明，使用?fixef查看：

对于双向模型，fixef 的默认行为是输出组（“个人”）固定效果。如果您想要时间固定效果，请使用fixef(your_model, effect = "time")。

以您的示例为例，请注意您是否不估计双向固定效应模型，因为参数称为 effect 而不是 effects（带有 s）。所以使用：

qq <- plm(log(gsp) ~ log(pcap) + log(pc) + log(emp) + unemp,
          data = Produc, index = c("state","year"), model ="within", effect = "twoways")
length(fixef(qq)) # 48
length(fixef(qq, effect = "time")) # 17

您可以通过 summary(qq) 检查您估计的模型，因为其输出的第一行将告诉您模型：在这种情况下为“双向效应随机效应模型”。