【问题标题】：How can i simulate a lognormal distribution without knowing mean and standard deviation?如何在不知道均值和标准差的情况下模拟对数正态分布？
【发布时间】：2022-12-08 05:53:35
【问题描述】：
考虑通货膨胀的卢卡斯捐赠经济，我们知道消费增长和通货膨胀服从对数正态分布，并且消费增长和通货膨胀在时间上和彼此之间不相关。
我如何计算 计算一期名义无风险利率 (1 + it,t+1)？
我必须通过 matlab 解决这个问题并尝试使用
lognrnd()
g_t1 = lognrnd(mu_c, sg_c1)
g_t2 = lognrnd(mu_c, sg_c2)
pi_t1 = lognrnd(mu_pi, sg_pi)
pi_t2 = lognrnd(mu_pi, sg_pi)
但我不知道如何在没有任何价值观的情况下继续下去。然后如何将分布值分配给向量或矩阵？
【问题讨论】：
标签：
matlab
event-simulation
【解决方案1】：
如果不为该分布提供具体参数化，则无法从该分布生成模拟值。
如果您不能使用理论来确定参数值，但可以访问观测数据，则可以估计参数值。或者，您可以将主题意见用于您的问题上下文，或 WAG（Wild-Assed Guesses）。在所有这些情况下，请注意真正的参数值几乎肯定与您使用的值不同。因此，我建议在合理的值范围内使用实验设计，并拟合 response surface model 以确定模拟结果对输入分布参数变化的敏感程度。