使用 R、Hyndman 预测包和 quantmod

【问题标题】：Using R, Hyndman forecast package, and quantmod使用 R、Hyndman 预测包和 quantmod
【发布时间】：2012-05-22 00:26:11
【问题描述】：

不知道我在这里做错了什么。我在 R 中运行以下代码：

require(quantmod)
require(forecast)
getSymbols('FAGIX', from='2001-01-06', to=Sys.Date())
y <-Ad(FAGIX)
plot(forecast(y))

它似乎部分工作，但我收到一条警告消息。此外，该图不再显示日期。这里可能有一个简单的解决方案，但我没有看到它。

警告信息：在 if (class(y) == "data.frame" | class(y) == "list" | class(y) == 中：条件的长度 > 1，并且只使用第一个元素

【问题讨论】：

标签： r quantmod

【解决方案1】：

警告是因为 xts 对象的类是一个二元素字符向量 (c("xts","zoo"))，而最终被隐式调用的 ets 函数假定传递给它的对象的类只有一个元素类。

这样的东西可能更健壮一些：

any(class(y) %in% c("data.frame","list","matrix","mts"))

无论如何，在这种情况下，您可以放心地忽略警告，因为测试是检查对象是否是单变量时间序列，在您的示例中就是这样。

【讨论】：