使用 quantmod 和预测包进行数据系列预测

Question

我是 ts 和 xts 对象的新手。

在处理时间序列数据的时候，遇到了问题

require(quantmod)
require(forecast)
ticker <- "^GSPC"
getSymbols(ticker, src="yahoo", to = "2013-12-31")
prices <- GSPC[,6]  # First get data using package quantmod
# then forecasting using package forecast
prices.ts <- as.ts(prices)
prices.ets <- ets(prices.ts)
prices.fore <- forecast(prices.ets, h=10)
# then plot
plot(prices.fore, xaxt = "n")

我的问题是：

1 .当我尝试将带有日期的 GSPC 保存在 csv 文件中时。我搜索并尝试了这个

write.zoo((GSPC, file = "GSPC.csv", sep = ",", qmethod = "double"))

错误信息：Error: unexpected ',' in "write.zoo((GSPC,"，我检查了语法，似乎是正确的，我尝试了其他组合。全部失败并出现类似的错误消息。

我也试过index(GSPC) 来获取日期。

然后是cbind(index(GSPC), GSPC[, 6])。它也失败了..

错误信息：Error in merge.xts(..., all = all, fill = fill, suffixes = suffixes) : dims [product 1762] do not match the length of object [3524]

但是当我检查长度时

> length(GSPC[,6])
[1] 1762
> length(index(GSPC))
[1] 1762

2 。剧情是这样的

没有 x-lab 和 y-lab。我尝试了here, 发布的接受答案的方法。但失败了。

特别是，我不明白以下代码的目的。似乎改变了剧情的面貌，但完全没有改变面貌。我不知道我是否会失去一些分数。

a = seq(as.Date("2011-11-01"), by="weeks", length=11)
axis(1, at = decimal_date(a), labels = format(a, "%Y %b %d"), cex.axis=0.6)
abline(v = decimal_date(a), col='grey', lwd=0.5)

另外，我想从 as.Date("2013-01-01") 开始绘图。

您能提出一些建议吗？

非常感谢！

Answer 1

1. 你有额外的括号。使用

   write.zoo(GSPC, file = "GSPC.csv", sep = ",", qmethod = "double")

   我不知道你想用index 和cbind 命令实现什么。 index 不提供数据。如果你想要GSPC 的第 6 列，只需使用GSPC[,6]。

2. 看起来您有一些非标准的绘图尺寸。启动一个新的图形窗口，您会将它们重置为默认值。但是除非您明确指定它们，否则您不会得到 xlab 和 ylab。而且你不会得到x轴，因为你已经设置了xaxt="n"

3. 关于最后一个代码块的问题似乎与您的数据完全无关。