代价函数 首先回顾一下我们之前提到的训练集,及线性回归假设: 其中 θ0,θ1\theta_0,\theta_1θ0,θ1 是我们要选择的参数。 我们希望我们的模型,或者说我们拟合的曲线,能够接近训练集的真实状况,即我们的预测值和真实至之间的差距要越小越好。 也就是说要选择合适的 θ0,θ1\theta_0,\theta_1θ0,θ1,最小化 hθ(x(i)−y(i))2h_\theta(x^{(i)}-y^{(i)})^2hθ(x(i)−y(i))2 这里使用的是平方损失,因为对于线性回归问题来说这是最常见的选择,更深层次的原因是因为i,广义线性模型使用的也是平方损失,而线性回归仅仅是广义线性模型的一个例子。 相关文章: 2022-01-15 2021-11-18 2021-09-07 2021-08-04 2021-11-15 2021-09-26 2021-05-10