stochastic

我想解决以下矩阵 Riccati ODE。 My Matrix Riccati ODE 在网上搜索后发现有一个东西叫连续时间代数里卡提方程（CARE）https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.linalg.solve_continuous_are.html#scipy.linalg.solve_continuous_are... »

我的数据集看起来像这样 AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF 我想删除第一行和第二行，然后我想删除第一行和第三行，然后是第一行和第四行，依此类推。 接下来，第二和第三行，第二和第四行等等。 CCCC BBBB BBBB DDDD DDDD CCCC EEEE EEEE EEEE FFFF FFFF FFFF 有谁知道如何在 Excel 中实... »

我正在使用具有恒定学习率和默认损失函数的 SGDRegressor。我很想知道将函数中的 alpha 参数从 0.0001 更改为 100 将如何改变回归器的行为。以下是我的示例代码： from sklearn.linear_model import SGDRegressor out=[(0,2),(21, 13), (-23, -15), (22,14), (23, 14)] alpha=[... »

这是我的代码： from sklearn.linear_model import SGDClassifier, LogisticRegression from sklearn.metrics import classification_report, accuracy_score from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer... »

是否可以使用蒙特卡罗来计算半径大于 1 的圆的面积？ 我试图这样做，但它只适用于半径为 1 的圆。 N = 10000 incircle = 0 count = 0 while (count<N) x = random() y = random() if sqrt((x-a)^2 +(y-b)^2) <= R then incircle = incircle+1 end... »

我正在学习 GAN，并试图在自定义数据集上运行 pix2pix GAN 模型，我每个时期的平均生成器损失以及平均鉴别器假和真实损失如下 - 和 我就是不明白，为什么我的生成器损失减少了，而鉴别器假图像损失增加了？据我了解，它应该像发电机一样下降。有人可以帮我理解我犯的错误或我面临的培训问题吗？ 批量大小：16 纪元：100 学习率：0.0008 L1 拉姆达：100 优化器：Gen-Adam；... »

我正在尝试解决布朗粒子和朗格文动力学的 SDE。 起初我尝试用普通随机数生成器模拟 2D 布朗运动， 代码是： import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline dt = .001 # Time step. T = 2. # Total time. n = int(T / dt) # Number o... »

我正在尝试通过将真实流行曲线与随机 SIR 模型的模拟进行比较来建立一种估计传染病参数的方法。为了构建随机 SIR 模型，我使用 deSolve 包，而不是使用固定参数值，我想从以原始参数值为中心的泊松分布中绘制方程中每个时间点使用的参数值。 以参数 beta 为例，beta 表示人均传播事件的平均数，是平均接触人数与接触后发生传播的概率的乘积。实际上，一个人的接触次数会有所不同，而且由于传播也是... »

我正在研究一个二元分类问题，我有一个像这样的 sgd 分类器： sgd = SGDClassifier( max_iter = 1000, tol = 1e-3, validation_fraction = 0.2, class_weight = {0:0.5, 1:8.99} ) 我将它安装在我的训练集上并... »

我是 Cplex 优化的新手。 我正在尝试在某些情况下实现优化问题。它是一个两阶段随机模型，有 5 个情景和情景的发生概率。 我用 5 个场景、参数、变量和约束编写了我的模型。我的决策变量收到以下消息“无值”。我认为我的模型不起作用，我不知道我应该在我的代码中更改什么？有人帮我吗？非常感谢。 --Parameter-- int NbWarehause=3; int NbRegion=138; i... »

[Dataset]1我正在尝试使用 python 实现随机梯度下降的线性回归。我有代码可以让我执行此操作，但由于某种原因，它在“row[column] = float(row[column].strip())”处触发错误 - 无法将字符串转换为浮点数：'C'”。任何能帮助我解决此错误的人将不胜感激。 # Linear Regression With Stochastic Gradient De... »

我正在运行来自 sklearn (docs) 的随机梯度回归器。 这是我使用的参数： {loss: "huber", "learning_rate": "adaptive", "penalty": "l1", "alpha": "0.001", "l1_ratio": "0.75", "early_stopping": "True", ... »

假设我们有以下数据集（长度为 24）： x <- c(30L, 49L, 105L, 115L, 118L, 148L, 178L, 185L, 196L, 210L, 236L, 236L, 278L, 287L, 329L, 362L, 366L, 399L, 430L, 434L, 451L, 451L, 477L, 488L, 508L, 531L, 533L, 542L) 如果我... »

所以我有这个概率分布 X = {0      概率 7/8} {1/60 概率 1/8} James 他的车一年坏了 N 次，其中 N ~ Pois(2) 和 X 是维修成本，Y 是 James 在一年内造成的总成本。 我想计算 E[Y] 和 V(Y)，这应该给我 E[X]=15 和 V(Y) = 1800 我有这个蒙特卡罗模拟： expon_dis <- rexp(200, 1/60) ... »

在图表中模拟 90 天内 80 美元股票价格的 50 条样本路径，建模为几何布朗运动，漂移参数为 0.1，波动率为 0.5。在图表中显示此过程在纵轴上 价格选项和时间在横轴上。求 90 天内期权价格至少上涨到 100 美元的概率。 library(sde) mu<-0.1 sigma<-0.5 P0<-80 #initial price T <-90/360 #time i... »

我正在使用 RStudio 中的 Shiny，我一直在尝试运行此代码： # Vamos a simular modelos poisson compuestos con diferentes # distribuciones de severidad. library(actuar) library(shiny) # Define UI for application that draws ... »

我正在尝试编写一个带有两个指标的 pine 脚本，一个覆盖在图表 (EMA) 上，另一个单独覆盖？（Stoch）我似乎找不到任何关于如何将这些（视觉上）分开但将它们保留在内部的信息1个松树脚本，即能够根据这些做出交易决策。... »

我正在使用 Machine Learning in Action 一书研究回归，我看到了如下来源： def stocGradAscent0(dataMatrix, classLabels): m, n = np.shape(dataMatrix) alpha = 0.01 weights = np.ones(n) #initialize to all ones ... »

我有一个生成合成外观（库存）数据的类，它工作正常。但是，我想修改它，以便 NewPrice 为 n-bars 生成平滑的趋势数据。 我知道，如果我降低波动性，我会得到更平稳的价格。但是，不确定如何保证数据进入交替的持续趋势上升/下降。看起来是正弦波，但价格看起来像股票，即没有负价格。 价格 = 趋势 + 先前价格 + 随机组件 我在下面的实现中缺少趋势组件。 有什么建议吗？ class ... »

有没有办法从头开始创建/生成 Pandas DataFrame，这样每条记录都遵循特定的数学函数？ 背景：在金融数学中，非常基本的金融衍生品（例如看涨期权和看跌期权）具有封闭式定价公式（例如 Black Scholes）。这些定价公式可以称为随机函数（因为它们涉及随机项） 我正在尝试创建股票价格的蒙特卡罗模拟（以及随后基于股票价格的期权收益和价格）。比如说，我需要 1000 个路径（行）和 1... »