(SAS 9.3) PROC REG 中的逐步选择方法

Question

我在 SAS (v. 9.3) 中使用带有逐步语句的 REG 过程运行多元线性回归模型，如下所示：

(1)设置回归器列表：

%let regressors = x1 x2 x3;

(2) 运行程序：

ods output DWStatistic=DW ANOVA=F_Fisher parameterestimates=beta CollinDiag=Collinearita outputstatistics=residui fitstatistics=rsquare;



proc reg data=base_dati outest=reg_multivar edf;


model TD&eq. = &regressors. /selection=stepwise`SLSTAY=&signif_amm_multivar_stay. SLENTRY=&signif_amm_multivar_entry. VIF COLLIN adjrsq DW R influence noint;

output out=diagnostic;

quit;

ods output close;

通过在列表中添加一个回归量，假设 x4 到宏变量 &regressors.，beta 值估计值会发生变化，尽管所选变量是相同的。

实际上，在这两种情况下，从这种选择方法中选择的变量都是 x1 和 x2，但在第二种情况下，x1 和 x2 的 beta 参数相对于第二种情况会发生变化。

你能解释一下吗？

如果有这样的解释参考就好了。

提前谢谢大家！

Answer 1

我猜你缺少数据。 SAS 逐行删除记录。因此，如果您包含另外 2 个碰巧丢失了一些变量的变量，那么这些整条记录将会丢失，这意味着您实际上并没有在每个回归模型之间使用完全相同的数据。