如何计算直线的斜率

Question

我正在尝试计算我使用 getSymbols 函数下载的几只股票的调整收盘价创建的 50 天 EMA 的线斜率。

我的 EMA 看起来像这样：

getSymbols("COLUM.CO")
COLUM.CO$EMA <- EMA(COLUM.CO[,6],n=50)

这给了我一个额外的列，其中包含调整后收盘价的 50 天 EMA。现在我想添加一个包含这条线斜率的附加列。我敢肯定这是一个相当简单的答案，但我非常感谢您对此的帮助。提前谢谢你。

Answer 1

一个很好的方法是滚动最小二乘回归。 rollSFM 可以快速高效地计算系列的斜率。查看与时间单位价格活动（柱）相关的斜率通常是有意义的，因此x 可以简单地是等距点。

唯一棘手的部分是计算出n 的有效值，即适合斜率的窗口长度。

library(quantmod)
getSymbols("AAPL")
AAPL$EMA <- EMA(Ad(AAPL),n=50)
# Compute slope over 50 bar lookback:
AAPL <- merge(AAPL, rollSFM(Ra = AAPL[, "EMA"], 
                            Rb = 1:nrow(AAPL), n = 50))

标记为beta 的列包含斜率的滚动窗口值（alpha 包含截距，r.squared 包含 R2 值）。