高斯 GAM（MGCV 包）中因变量的方差估计？答案

【问题标题】：Variance estimation of the dependent variable in a Gaussian GAM (MGCV package)?高斯 GAM（MGCV 包）中因变量的方差估计？
【发布时间】：2020-04-13 22:31:46
【问题描述】：

考虑下面的代码：

library(mgcv)

set.seed(123)
X = runif(300, 0, 1)
set.seed(123)
Y = X^3 + 2*X^2 + 1 + rnorm(300)

model = gam(Y~s(X), family= gaussian)

所以model 是一个高斯广义加法模型 (GAM)。如何在 model 中找到因变量 (Y) 的估计方差？

更新：在广义加性模型中，当族为高斯时，尺度参数等于Y的方差。所以我想我可以使用summary(model)$scale，它实际上给出了尺度参数估计，但也可以取等于Y的方差估计。

【问题讨论】：

标签： r variance gam

【解决方案1】：

您可以通过拟合模型的sig2 组件直接从模型对象中获取：

> summary(model)$scale
[1] 0.9006256
> model$sig2
[1] 0.9006256

scale.estimated 组件还告诉您这是由模型估计的还是提供的：

> model$scale.estimated
[1] TRUE

【讨论】：