金融信息交换网络平台（QuickFix/J）

Question

我对 FIX 只熟悉了几天，希望能得到以下指导。

连接到交易所的交易系统能够接受 FIX 消息用于交易和市场数据请求。我正在尝试使用 QuickFix/J 构建一个 FIX Web 平台，该平台将提供给众多客户。

提供了一个 ip 和一个端口来连接到交易系统的网关，并且我已经获得了它们的有效消息标签。

我已经使用 QuickFix/J 构建了一个本地启动器和接受器（独立应用程序不是 Web）来进行我的测试并在两点之间发送消息（INITIATOR>ACCEPTOR 和 ACCEPTOR>INITIATOR），这工作正常，我得到了想法（更多/更少）消息应该如何工作。此外，我还尝试了解多个会话是如何工作的，这对我也有好处。 （1 个接受者 - 多个发起者）

当谈到我现在需要继续使用网络应用程序时，我真的很困惑。我的问题：

1. 连接到提供的网关时，我需要运行什么才能发送和接收 FIX 消息？发起者或接受者或两者兼而有之？ 据我了解： 发起者将被启动并连接到接受者，所以在这种情况下，网关将成为接受者吗？

2. 假设我想向多个客户端提供这个 Web 平台，并且每个连接的客户端在成功登录后都会有一个专用会话。如果接受者是实际的服务器，它如何知道客户端的会话细节？ （SenderCompID 和 TargetCompID）

3. 当前架构：

   • 用于运行交易系统的专用服务器，FIX 客户端应用程序将连接到该服务器并发送/接收消息
   • Web 应用程序将创建与交易系统的会话并发送/接收 FIX 消息
   • 关于服务器和 Web 应用程序之间通信的建议？我正在考虑使用 activeMQ 在两点之间进行消息交换。这是个好主意吗？

我知道问的太多了，但任何意见/建议都将不胜感激。

谢谢。

更新：

1. 我对 activeMQ 最大的担忧实际上是会话管理，以及是否可以使用 amq 开发此类 Web 应用程序以在客户端-amq-交易平台之间发送/接收消息。我没有深入使用过 amq 和 quickfix/j，我只是想确定它实际上是可以做到的。
2. 基于以上所述，您认为这种架构可以正常工作吗？ architecture

Answer 1

1. 并非所有交易对手都运行承兑商，但我曾经合作过的所有交易对手（大约 50 个）都是这样，因此您（可能）不需要运行承兑商。
2. 通常每个客户都有自己的 CompID 对，由交易对手提供，正是这些详细信息（唯一地）识别客户。根据我的经验，您通常会为每个客户端创建一个单独的连接。
3. 这取决于您期望的交易量，但使用 activeMQ 听起来是可行的。我会认为，除非您正在处理高频交易或大量客户，否则您将需要一个单独的专用服务器。一般来说，我使用专有的消息传递层在我们的客户端和服务器之间进行通信，但这更多地与我工作的公司有关，而不是这些系统不适合用途。

免责声明：我的经验是 C# 和 C++ FIX 开发，所以我并不真正了解活动 MQ，但根据比较，它似乎很好。