QuickFIX/J：未收到 ExecutionReport 消息答案

【问题标题】：QuickFIX/J: Not receiving ExecutionReport messagesQuickFIX/J：未收到 ExecutionReport 消息
【发布时间】：2016-03-04 17:47:36
【问题描述】：

在与我们的经纪公司开立订单后，我们希望从ExecutionReport 消息中获取执行价格。您将在下面找到使用的回调代码。

MarketDataSnapshotFullRefresh 消息被正确接收，但第二个if 块从未被触发。奇怪的是，对应的messages.log文件确实包含多条35=8消息。

我们使用 QuickFIX/J 作为 FIX 引擎。

@Override
public void fromApp(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
    if (message instanceof MarketDataSnapshotFullRefresh) {
        // do stuff with MarketDataSnapshotFullRefresh
    }

    if(message instanceof ExecutionReport) {
        // do stuff with ExecutionReport
    }

【问题讨论】：

标签： fix-protocol quickfixj

【解决方案1】：

消息处理最好由quickfix.MessageCracker 完成，尽管有时在fromApp 中处理它们是可行的方法。

您可以在此处阅读有关消息破解的更多信息：QuickFIX/J User Manual - Receiving Messages。

我将概述两种方式：

在fromApp

fromApp 中的消息不是 QuickFIX/J 库中定义的特定消息类型，而是quickfix.Message 类型。如果您想以现在的方式处理它们（来自fromApp），则必须手动检查MsgType：

MsgType msgType = (MsgType) message.getHeader( ).getField( new MsgType( ) );

根据检索到的类型，您将调用特定消息类型的处理程序方法：

if( msgType.valueEquals( MsgType.MARKET_DATA_SNAPSHOT_FULL_REFRESH ) )
    handleMarketDataSnapshotFullRefresh( message, sessionID );
else if ...

...

private void handleMarketDataSnapshotFullRefresh( quickfix.Message msg, SessionID sessionID ) {
    // handler implementation
}

使用MessageCracker

如前所述处理传入消息的另一种方法是通过MessageCracker。你会例如用quickfix.MessageCracker 扩展实现quickfix.Application 的类。

添加一个带有两个参数的onMessage 方法，第一个是消息类型，第二个是SessionID。从fromApp 方法调用crack，该方法将路由到相应的处理程序。

import quickfix.*;

public class MyApplication extends MessageCracker implements Application
{
    public void fromApp(Message message, SessionID sessionID)
          throws FieldNotFound, UnsupportedMessageType, IncorrectTagValue {
          crack(message, sessionID);
    }

    @Handler
    public void onMessage(quickfix.fix44.MarketDataSnapshotFullRefresh mdsfr, SessionID sessionID) {
         // handler implementation
    }
}

【讨论】：

【解决方案2】：

为什么你在错误的地方进行消息处理？如果您查看 Quickfix 推荐的内容，您会看到他们建议在 onMessage 中进行消息处理（您可能尚未实现）。而且fromApp方法中应该只存在一个消息破解器。

否则，您的 fromApp 方法将成为一大堆代码，而下一个处理您的代码的人将不会是一个快乐的人。

【讨论】：