将每日值合并到日内 DataFrame答案

【问题标题】：Merge daily values into intraday DataFrame将每日值合并到日内 DataFrame
【发布时间】：2016-12-22 04:46:01
【问题描述】：

假设我有两个DataFrames：intraday 每分钟一排，daily 每天一排。

如何添加intraday['some_val'] 列，其中some_val 取自daily['some_val'] 行，其中intraday.index 值（日期组件）等于daily.index 值（日期组件）？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

鉴于以下设置，

intraday = pd.DataFrame(index=pd.date_range('2016-01-01', '2016-01-07', freq='T'))
daily = pd.DataFrame(index=pd.date_range('2016-01-01', '2016-01-07', freq='D'))
daily['some_val'] = np.arange(daily.shape[0])

您可以从两个索引的日期部分创建一列，并在该列上合并

daily['date'] = daily.index.date
intraday['date'] = intraday.index.date    
daily.merge(intraday)

            date  some_val
0     2016-01-01         0
1     2016-01-01         0
2     2016-01-01         0
3     2016-01-01         0
4     2016-01-01         0
...          ...       ...
8636  2016-01-06         5
8637  2016-01-06         5
8638  2016-01-06         5
8639  2016-01-06         5
8640  2016-01-07         6

或者，您可以利用自动索引对齐，并使用fillna。

intraday['some_val'] = daily['some_val']
intraday.fillna(method='ffill', downcast='infer')

                     some_val
2016-01-01 00:00:00         0
2016-01-01 00:01:00         0
2016-01-01 00:02:00         0
2016-01-01 00:03:00         0
2016-01-01 00:04:00         0
...                       ...
2016-01-06 23:56:00         5
2016-01-06 23:57:00         5
2016-01-06 23:58:00         5
2016-01-06 23:59:00         5
2016-01-07 00:00:00         6

请注意，这仅在您的 daily 索引的时间部分是 00:00 时才有效。

【讨论】：

我们如何merge 生成一个与高频 DF 具有相同索引的 DataFrame（在这种情况下为intraday）？第一个示例生成一个迭代索引并且似乎丢弃了intraday 索引。另请注意：当且仅当至少一个完全相同的 DateTime 出现在两个 DataFrame 的较低频率中时，第二个示例才有效。例如，如果intraday 每天不包含00:00，即使daily 索引包含，它也会失败。
在这种情况下，您可以只使用daily.merge(intraday).set_index(intraday.index)。看来你不能要求merge保留其中一个数据框的索引（见this answer）。