为期权定价创建 python 类时出错

Question

我正在尝试创建两个类来为选项定价。第一个类捕获选项的参数，第二个生成路径。我需要将一些变量（基础波动率的起点）从第一类传递到第二类。但是，我指的是头等舱的方式有问题。我将不胜感激。

这是代码（我使用的是 VSCode (1.43.2) 和 Python(3.7.3)）：

class bsEuroParam(object):
  # model parameters of a European option
  # pc = put/call
  #type = vanila, lookback, asian
    def __init__(self,pc,type,So,K,T,Vol,r):
       self.pc = pc
       self.type = type
       self.So = So
       self.K = K
       self.T = T
       self.Vol = Vol
       self.r = r

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None):        
      ***OptParam.__init__(self)***
      self.numPaths = numPaths
      self.numSteps = numSteps      

    def paths(self):
      dt=self.So/self.numSteps
      S=np.zeros((self.numSteps,self.numPaths+1))      
      S[0]=self.So

      for t in range(1,self.numSteps+1):
        S[t]=S[t-1]*np.exp((self.r - 0.5 * self.Vol **2) * dt + self.Vol * math.sqrt(dt)*npr.standard_normal(self.numPaths+1))
      self.results = np.array(S)

我在类mcPaths 顶部的第三行中做错了。我不太确定引用第一类的正确方法是什么。

在运行代码之前，我收到以下pylint 警告：

未绑定方法调用中的参数“X”没有值” 类 OptParam 中定义的参数。

Pylint 突出显示 mcPaths 类下的行中的 optParam，表明这是错误的根源。

当我运行如下代码时：

myopt = OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mySims = mcPaths(10,50)

第一行运行良好。第二行，mySims=mcPaths(10,50)，返回：

TypeError                                 Traceback (most recent call last)
filepath\pytest12.py in 
----> 9 mySims = mcPaths(10,50)

filepath\pytest12.py in __init__(self, numPaths, numSteps)
         30 class mcPaths(OptParam):
         31     def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None):
    ---> 32       OptParam.__init__(self)
         33       self.numPaths = numPaths
         34       self.numSteps = numSteps

    TypeError: __init__() missing 7 required positional arguments: 'pc', 'type', 'So', 'K', 'T', 'Vol', and 'r'

----------------基于与 Delena 讨论的代码编辑

Class OptParam(object):
  # model parameters of a European option
  # pc = put/call
  #type = vanila, lookback, asian
    def __init__(self,pc,type,So,K,T,Vol,r):
       self.pc = pc
       self.type = type
       self.So = So
       self.K = K
       self.T = T
       self.Vol = Vol
       self.r = r


#myopt=bsEuroParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)


class mcPaths(OptParam):    
    def __init__(self,numPaths=None,numSteps=None,optPrm_val=None):              
      #OptParam.__init__(self)
      self.numPaths = numPaths
      self.numSteps = numSteps      
      self.So = optPrm_val.So
      self.Vol = optPrm_val.Vol
      self.r = optPrm_val.r

    def paths(self):
      dt=self.So/self.numSteps
      S=np.zeros((self.numSteps,self.numPaths+1))      
      S[0]=self.So

      for t in range(1,self.numSteps+1):
        S[t]=S[t-1]*np.exp((self.r - 0.5 * self.Vol **2) * dt + self.Vol * math.sqrt(dt)*npr.standard_normal(self.numPaths+1))
      self.results = np.array(S)

打电话：

myopt=OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mysim = mcPaths(10,50,myopt)

错误： 11 mysim = mcPaths(10,50,myopt) init() 接受 1 到 3 个位置参数，但给出了 4 个

Answer 1

如果我对您的理解正确，在下面的代码中，您希望能够在创建 mySims 时从 mcPaths 的 __init__ 函数中获取用于创建 myopt 的值：

myopt = OptParam('c','eur',100,100,1,0.75,0.02)
mySims = mcPaths(10,50)

您可以将参数添加到__init__ 函数mcPaths 以获取您希望能够访问的OptParam：

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self, numPaths=None, numSteps=None, opt_param_value=None):

当您创建mySims 时，您可以将myopt 作为参数传递给mcPaths：

mySims = mcPaths(10, 50, myopt)

然后您将能够从opt_param_value 中从__init__ 中获取这些值：

class mcPaths(OptParam):
    def __init__(self, numPaths=None, numSteps=None, opt_param_value=None):
        self.r = opt_param_value.r