使用 Bloomberg .Net API 的每小时数据答案

【问题标题】：Hourly Data using Bloomberg .Net API使用 Bloomberg .Net API 的每小时数据
【发布时间】：2012-08-20 13:10:28
【问题描述】：

我正在努力使用 .Net API 3.0 从 Bloomberg 获取每小时 OPEN、HIGH、LOW 和 LAST_PRICE 快照的逻辑。我用谷歌搜索了很多次，但没有运气！对此的任何帮助将不胜感激。

我试图在 Bloomberg .Net API (C#) 中找到与以下 VBA BDH 函数等效的函数。

BDH(B5,C6:F6,TODAY()-30,"","BarTp=T","BarSz=120","days=T","Dir=V","Dts=S",,"Quot‌e=C","UseDPDF=Y","Sort=D",,"cols=5;rows=271")

其中 B5 是安全名称，C6:F6 包含 OPEN、HIGH、LOW 和 LAST_PRICE 字段。我尝试过 Intraday Bar 请求，但它返回的值与此 BDH 函数返回的值不同。此外，历史数据请求没有 HOURLY 间隔选项，它从 DAILY 间隔开始。

以下是我目前尝试过的代码：

BBService refDataService = session.GetService("//blp/refdata"); 
BBRequest request = refDataService.CreateRequest("IntradayBarRequest"); 
request.Set("security", "SPX INDEX"); 
request.Set("eventType", "TRADE"); 
request.Set("interval", 120); // bar interval in minutes
request.Set("startDateTime", new BBDateTime(2012, 08, 11, 07, 30, 0, 0)); 
request.Set("endDateTime", new BBDateTime(2012, 08, 20, 18, 30, 0, 0)); 
session.SendRequest(request, null);

【问题讨论】：

欢迎！您能否向我们展示一些您迄今为止尝试过的代码，您在哪里遇到了困难？

标签： .net api bloomberg

【解决方案1】：

在 Bloomberg API 发行版中，查看出色的“示例”文件夹。

下面的示例应用程序实现了您的请求。：

\blp\API\APIv3\DotnetAPI\v3.2.9.0\examples\WinForm\C#\SimpleIntradayBarExample

基本上“核心”是这样的：

        Service refDataService = d_session.GetService("//blp/refdata");
        // create intraday bar request 
        Request request = refDataService.CreateRequest("IntradayBarRequest");
        // set request parameters
        request.Set("eventType", "TRADE");
        request.Set("security", "SPX Index");
        DateTime startDate = dateTimePickerStartDate.Value;
        DateTime endDate = dateTimePickerEndDate.Value;
        request.Set("startDateTime", new BDateTime(startDate.Year, startDate.Month, startDate.Day,
                startDate.Hour, startDate.Minute, startDate.Second, 0));
        request.Set("endDateTime", new BDateTime(endDate.Year, endDate.Month, endDate.Day,
            endDate.Hour, endDate.Minute, endDate.Second, 0));
        request.Set("gapFillInitialBar", True);
        request.Set("interval",60);
        // create correlation id
        CorrelationID cID = new CorrelationID(1);
        d_session.Cancel(cID);
        // send request
        d_session.SendRequest(request, cID);
        toolStripStatusLabel1.Text = "Submitted request. Waiting for response...";

在提交之后，您必须获取 Bloomberg 响应，对其进行解析并使用它。

编码愉快。

已编辑：

请找到示例 C# 代码的结果以及 Bloomberg 提出的等效请求。请记住时区的差异！当您使用 C# 编码时，Bloomberg 库使用 UTC，而使用 Excel 插件时区是您的本地区域。

【讨论】：

感谢 stexcec 的回复，我会试一试的。但是，正如我已经提到的，我已经尝试过 IntradayBarRequest 类型的请求，但是我通过 IntradayBarRequest 获得的结果与从 Excel BDH 函数收到的结果不匹配。您的代码中唯一的区别是“gapFillInitialBar”属性和“CorrelationID”的使用。您认为设置这两项会使 IntradayBarRequest 的结果正确吗？
@RavinderSingh：请查找已编辑的帖子。按照示例进行操作，C# 和 Bloomberg Excel 插件是等效的。
哦...我想整个问题都与时区有关。非常感谢您的帮助@stexcec。将检查并相应地投票您的解决方案。
@RavinderSingh：你找到解决方案了吗？
是的，它成功了！我尝试了 60 分钟的间隔，现在数据与 Excel 请求数据匹配。只是我们需要小心您指出的时间偏移。例如，Excel 中“8/30/2012 12:00:00 AM”的数据与 C# 结果的“8/29/2012 6:30:00 PM”数据匹配。非常感谢您的帮助。不幸的是，我无法对您的解决方案进行投票（它说我需要至少 15 个声望点才能投票）。

【解决方案2】：

您可能已经解决了这个问题，但您需要注意您所处时代的时区。

Bloomberg 盘中时间都是格林威治标准时间 - 我认为它在某处的文档中说明了这一点。这适用于"IntradayBarRequest" 和"IntradayTickRequest"。

注意这与订阅实时数据（例如使用Subscription 和Session）不同，后者使用您的本地时区（在您的彭博终端中设置）。也就是说，当然，除非您使用覆盖 "useGMT"。

【讨论】：