使用基于百分比的佣金的 Python 回测

Question

我正在编写一个脚本来回测使用 python 的 bt 框架对一组股票的一些策略。在 bt 文档 (backtest module) 中它说：

commission (fn(quantity))：要使用的佣金函数。

所以当我运行我的代码时

result = bt.Backtest(strategy, data, initial_capital= 100000.00, commissions=)

我想传递一个返回基于百分比的佣金的函数，例如交易的 0.5%。由于我不知道交易的大小，这甚至可能吗？使用固定佣金如何解决？

Answer 1

通过创建一个带有数量和价格参数的函数来解决这个问题。因此，很容易根据交易成本返回一个百分比，如下所示：

def my_comm(q, p):
    return abs(q)*p*0.0025