'forecast' 包版本 3.22 Auto.arima 在 R 中预测，超过一个季节性周期答案

【问题标题】：‘forecast’ package version 3.22 Auto.arima to forecast in R, more than one seasonal period'forecast' 包版本 3.22 Auto.arima 在 R 中预测，超过一个季节性周期
【发布时间】：2023-03-23 17:45:01
【问题描述】：

我使用 ARIMA 的季节性周期为“周”，有 672 个测量值，如下所示：

day_freq<-96
Week_freq<-day_freq*7 #672
## Weekly seasonality
NEW.xx<-ts(x,start=1,freq=672)
F.Xreg <- fourier(NEW.xx,24)
fit <-auto.arima(NEW.xx, D=0, max.P=0, max.Q=0, xreg=F.Xreg)
##new xreg fourierf
FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)
forecast(fit, h=3000, xreg=FForecast, level=0)

如何将这两个季节性结合起来，并同时使用每日季节性“96”和一周季节性？

【问题讨论】：

标签： r prediction forecasting

【解决方案1】：

首先，ARIMA 模型不能很好地处理大的季节性周期。其次，R 不允许 ARIMA 模型中有多个季节周期。我建议您使用预测包中的tbats() 函数来处理长季节性周期和多季节性。

【讨论】：