如何从 R 中的 ar() 方法模型中获取拟合值答案

【问题标题】：How to get fitted values from ar() method model in R如何从 R 中的 ar() 方法模型中获取拟合值
【发布时间】：2014-05-29 17:36:47
【问题描述】：

我想从R 中的ar() 函数输出模型中检索拟合值。使用Arima() 方法时，我使用fitted(model.object) 函数获取它们，但我找不到ar() 的等效项。

【问题讨论】：

标签： r time-series autoregressive-models

【解决方案1】：

它不存储拟合向量，但有残差。使用来自ar-object 的残差从原始数据重构预测的示例：

 data(WWWusage)
 arf <- ar(WWWusage)
str(arf)
#====================
List of 14
 $ order       : int 3
 $ ar          : num [1:3] 1.175 -0.0788 -0.1544
 $ var.pred    : num 117
 $ x.mean      : num 137
 $ aic         : Named num [1:21] 258.822 5.787 0.413 0 0.545 ...
  ..- attr(*, "names")= chr [1:21] "0" "1" "2" "3" ...
 $ n.used      : int 100
 $ order.max   : num 20
 $ partialacf  : num [1:20, 1, 1] 0.9602 -0.2666 -0.1544 -0.1202 -0.0715 ...
 $ resid       : Time-Series [1:100] from 1 to 100: NA NA NA -2.65 -4.19 ...
 $ method      : chr "Yule-Walker"
 $ series      : chr "WWWusage"
 $ frequency   : num 1
 $ call        : language ar(x = WWWusage)
 $ asy.var.coef: num [1:3, 1:3] 0.01017 -0.01237 0.00271 -0.01237 0.02449 ...
 - attr(*, "class")= chr "ar"
#===================
 str(WWWusage)
# Time-Series [1:100] from 1 to 100: 88 84 85 85 84 85 83 85 88 89 ...
png(); plot(WWWusage)
lines(seq(WWWusage),WWWusage - arf$resid, col="red"); dev.off()

【讨论】：

@user:1855677 为什么要将残差添加到原始序列而不是减去它？
好问题。残差非常小，使用差异确实可以提供更好的拟合。它仍然发生变化，但我认为特定的畸变是时间序列预测所特有的。

【解决方案2】：

从 AR(p) 模型中获取拟合的最简单方法是使用 forecast 包中的 auto.arima()，它确实具有 fitted() 方法。如果您真的想要一个纯 AR 模型，您可以通过 d 参数限制差异，并通过 max.q 参数限制 MA 顺序。

> library(forecast)
> fitted(auto.arima(WWWusage,d=0,max.q=0))
Time Series:
Start = 1 
End = 100 
Frequency = 1 
  [1]  91.68778  86.20842  82.13922  87.60576  ...

【讨论】：